Скользящие средние (Moving Average или Мувинги).
Идея индикатора заключается в том, что случайные колебания цены
очень мешают понять куда движется рынок. Поэтому формула расчета
индикатора предполагает сглаживание этих колебаний.
Простые скользящие средние (Simple Moving Average — SMA):
SMA = (P1+P2+P3+
.+Pn) / n
P= Price — очередная цена. Обычно в качестве цены расчета используют цену закрытия (Close ) .
n — период (окно, порядок, длина) скользящей средней. Это количество баров на которых рассчитывается индикатор.
Главный недостаток SМА в том, что она реагирует на одно изменение курса
два раза: при получении значения и при его выбытии из расчета. Поэтому
можно использовать более усовершенствованные варианты индикатора.
Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average — WMA):
WMA = (w1*P1+w2*P2+w3*P3+
.+wn*Pn) / (w1+w2+w3+
+wn)
wi — так называемый «вес» или, проще говоря, коэффициент, который
присваивается каждой цене. Чем ближе цена к сегодняшнему дню, тем
больший коэффициент присваивается цене.
Экспоненциальные средние (Exponentially Moving Average — EMA):
EMA(t) = EMA(t — 1) + (K x [Price(t) — EMA(t — 1)],
где t — текущий момент времени (текущий бар),
t — 1 — предыдущий момент времени (предыдущий бар),
K = 2 / (n + 1),
n — период средней.
Главное достоинство ЕМА в том, что она включает в себя все цены
предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке
периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.
Длины мувингов правильнее всего подбирать под конкретный инструмент на которм вы торгуете и под конуретный масштаб графика.
Некоторые трейдеры полагают, что лучше всего использовать числа из ряда Фибоначчи.
Например, следующие значения.
Рекомендуемые порядки средней
| График цен | Порядки средней |
| 5-дневный | 8, 13, 21 |
| 1-дневный | 8, 13, 21, 55, 89 |
| 4-часовой | 8, 34, 55, 89 |
| 1-часовой | 8, 34, 55, 89 |
| < 15 мин. | 34, 55, 144 |
Использование индикатора:
Точки пересечения Moving Average и графика цены используются как
сигналы открытия позиции в сторону тренда. Обратные пересечения
используются как сигналы для закрытия позиции.
